相関図とLjung-Box検定
日次のEUR/USDリターンに対して、定数平均の標準的なGARCH(1,1)モデル（分布はstudent t）の妥当性を検証しましょう。モデルはすでに推定済みで、tgarchfit として利用できます。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶGARCHモデル
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Compute the standardized returns
stdEURUSDret <- ___(tgarchfit, standardize = ___)
# Compute their sample mean and standard deviation
___(stdEURUSDret)
___(stdEURUSDret)