1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Rで学ぶGARCHモデル
Connected

ćwiczenie

相関図とLjung-Box検定

日次のEUR/USDリターンに対して、定数平均の標準的なGARCH(1,1)モデル（分布はstudent t）の妥当性を検証しましょう。モデルはすでに推定済みで、tgarchfit として利用できます。

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • 標準化リターンを計算します。
  • その標本平均と標本標準偏差を計算します。