一度きりのショックに対する GARCH(1,1) の反応

GARCH のアプローチでは、分散を予測誤差 $e_t\(（ショック、または予想外のリターンとも呼ばれます）でモデル化します。パラメータ \)\alpha$ は \(e_t^2\) への反応度を、\(\beta\) は直前の分散予測への重みを表します。

この演習では、二乗予測誤差の系列 e2 <- c(10,25,rep(10,20)) を扱います。 次の設定で分散をプロットします:

• $\alpha=0.1\(、\)\beta=0.8$
• $\alpha=0.19\(、\)\beta=0.8$
• $\alpha=0.1\(、\)\beta=0.89$

長期分散が 10 になるように \(\omega\) を設定します。

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ショックが分散に与える影響について、どの記述が誤りですか？