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演習

最小分散ポートフォリオのウェイト

2 銘柄だけに投資するポートフォリオは現実的ではありません。より現実的なのは、米国株に投資する ETF と EU 株に投資する ETF のような、分散化された 2 つの ETF に投資する株式ポートフォリオを考えることです。この演習では、usgarchfit と eugarchfit として利用できる GARCH 推定結果を使い、次の式により、米国 ETF と EU ETF に投資する最小分散ポートフォリオにおける米国 ETF のウェイトを計算します。 Min variance weights

指示

100 XP
  • 米国と EU の標準化リターンを計算し、その相関も求めます。
  • 米国と EU のリターンの共分散と分散を計算します。
  • 最小分散ウェイトを計算し、プロットします。