GARCH モデルの“味”を指定して試してみましょう

この先の章で、GARCH モデルにはさまざまなバリエーションがあることを見ていきます。そのため、まずは使いたい平均モデル、分散モデル、そして誤差分布を指定する必要があります。最適なモデルは用途に依存します。現実的な GARCH 分析では、複数の GARCH モデルを指定・推定し、検証する流れが基本です。

R では、Alexios Ghalanos による rugarch パッケージのおかげでこれが簡単に行えます。パッケージはすでに読み込まれています。ここでは sp500ret の日次リターンの分析に適用します。