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  3. Rで学ぶGARCHモデル
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अभ्यास

GARCH パラメータを固定する

GARCH モデルのパラメータは最尤法で推定します。標本誤差があるため、推定されたパラメータには必ず推定誤差が含まれます。もし真のパラメータ値がわかっているなら、その値を課して推定しないほうが最適です。

ここでは、コンソールで変数 EURUSDret として利用できる日次の EUR/USD リターンを対象に進めます。このデータに対しては、すでに歪度付きスチューデント t 分布を用いた AR(1)-GARCH モデルを推定済みで、flexgarchfit という名前の ugarchfit オブジェクトとして利用できます。

निर्देश

100 XP
  • flexgarchfit の係数推定値を出力してください。
  • メソッド setfixed() を使い、ar1 = 0 と skew = 1 のパラメータ制約を指定してください。
  • そのパラメータ制約のもとでモデルを再推定してください。
  • 2 つのボラティリティ系列をプロットするコードを完成させ、その類似性を確認してください。