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  3. Rで学ぶGARCHモデル
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Exercise

対数尤度と情報量基準の比較

EUR/USD のリターンを分析します。定数平均の標準 GARCH モデル（Student t 分布）と、AR(1) の GJR-GARCH モデル（歪んだ Student t 分布）はすでに推定済みで、出力はそれぞれ garchfit と gjrfit に保存されています。この演習では、情報量基準を使ってどちらのモデルが最適かを判断します。

Instructions 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • 各モデルの推定パラメータ数を表示します。