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  3. Rで学ぶGARCHモデル
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演習

パラメータの境界と予測への影響

コンソールに推定結果が表示されている柔軟なGARCHモデルの仕様をもう一度使いましょう。ここで、GARCHパラメータ \(\alpha\) は 0.05 から 0.1、\(\beta\) パラメータは 0.8 から 0.95 の間にあるべきだと仮定します。これらの境界を課してモデルを再推定し、ugarchforecast を使って得られる今後10日間のボラティリティ予測への影響を確認してください。

指示

100 XP
  • alpha1 と beta1 に、それぞれ c(0.05, 0.2) と c(0.8, 0.95) の境界を課してください。
  • EURUSDリターンに対して、境界付きモデルを推定します。
  • 係数がどのように変化したかに注目します。
  • 制約なしモデルと制約付きモデルを使い、今後10日間のボラティリティ予測を表で比較します。