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  3. Rで学ぶGARCHモデル
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演習

初期値の設定

GARCH モデルの推定では尤度の最適化が必要です。初期値が不適切だと、この最適化が失敗することがあります。幸い、R パッケージ rugarch の作者である Alexios Ghalanos 氏が、最適化のデフォルト設定を適切に整えており、ほとんどの場合で正確に動作します。もし不安な場合は、setstart() メソッドを使って独自の初期値を試し、推定パラメーターや尤度が同様の結果になるかを確認できます。

ここでは、EURUSDret にある EUR/USD の日次リターンを用い、平均一定の標準 GARCH モデルで分布に Student t を仮定した場合を試します。モデル仕様はコンソール内の garchspec に用意されています。

指示

100 XP
  • 既定の初期値を使って garchspec を推定します。
  • 推定されたパラメーターと尤度を出力します。
  • 別の初期値を設定して再推定します。
  • 推定されたパラメーターと尤度を出力します。