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演習

GJR GARCH モデルの推定

他のGARCHモデルと同様に、GJR GARCHモデルはボラティリティの予測に使います。ここでは、このモデルを用いて1999年から2017年までのMicrosoftのデイリーリターンのボラティリティを予測します。

これらのリターンはコンソール上の変数 msftret に用意されています。標準的なGARCHによるボラティリティ予測はすでに計算済みで、オブジェクト sgarchvol に格納されています。

指示

100 XP
  • 歪んだスチューデントt分布を用いたGJR GARCHモデルを指定します。
  • モデルを推定します。
  • GJR GARCHのボラティリティを sgarchvol と比較します。