演習

VaR プロット

Microsoft の日次リターンに対する、損失確率 5% と 1% の value-at-risk プロットが表示されています。次のうち誤っている記述はどれですか。

50 XP

赤いバツ印は超過を表します。

超過が少ないほど良いです。

予測された VaR は使用するモデルに依存します。

観測数が 2280 なので、1% と 5% の VaR ではそれぞれおよそ 23 回と 114 回の超過が期待されます。