Tính lợi nhuận danh mục
Trong bài tập đầu tiên về tính lợi nhuận danh mục, bạn sẽ kiểm chứng rằng lợi nhuận danh mục có thể được tính như trung bình có trọng số của lợi nhuận các tài sản thành phần. Nói cách khác, lợi nhuận danh mục được tính bằng tổng của lợi nhuận đơn giản nhân với tỷ trọng của từng tài sản trong danh mục. Nhớ rằng lợi nhuận đơn giản được tính bằng giá trị cuối kỳ trừ giá trị đầu kỳ, rồi chia cho giá trị đầu kỳ.
Giả sử bạn đầu tư vào ba tài sản. Giá trị ban đầu lần lượt là 1000 USD, 5000 USD, 2000 USD. Theo thời gian, các giá trị thay đổi thành 1100 USD, 4500 USD và 3000 USD.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Tạo một vector giá trị tài sản ban đầu
in_values. - Tạo một vector giá trị cuối kỳ
fin_values. - Tạo một vector tỷ trọng ban đầu
weights. - Dùng định nghĩa lợi nhuận đơn giản để tính vector lợi nhuận của ba tài sản thành phần. Gán các giá trị lợi nhuận vào
returns. - Gán lợi nhuận danh mục vào
preturns.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)