1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Cân bằng rủi ro và lợi nhuận

Ở bên phải, bạn thấy ba phân phối lợi nhuận. Trục x tương ứng với lợi nhuận của một tài sản, còn trục y là mật độ tương ứng, cho biết mức độ khả dĩ của giá trị lợi nhuận đó. Hãy dành chút thời gian quan sát các biểu đồ này.

Lưu ý rằng các phân phối đều đối xứng, và tâm của phân phối tương ứng với lợi nhuận trung bình.

Phân phối A và B có cùng lợi nhuận kỳ vọng. Nhưng phân phối B có độ biến động cao hơn nên phạm vi kết quả có thể xảy ra cũng rộng hơn. Điều này cho thấy rủi ro sai lệch lớn so với lợi nhuận trung bình khi đầu tư vào B cao hơn so với A. Phân phối C có mức biến động ngang với A nhưng lợi nhuận trung bình cao hơn.

Bạn là kiểu nhà đầu tư thích lợi nhuận nhưng không thích rủi ro. Bạn sẽ chọn phân phối nào?

Hướng dẫn

50 XP

Các phương án trả lời