1. 学习
    2. /
  2. 课程
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

练习

Tính trung bình và phương sai danh mục bằng ma trận

Khi \(w\) là ma trận cột của tỷ trọng danh mục, \(\mu\) là ma trận cột của lợi nhuận kỳ vọng, và \(\Sigma\) là ma trận hiệp phương sai lợi nhuận. Khi đó lợi nhuận kỳ vọng của danh mục là \(w'\mu\), và phương sai danh mục là \(w'\Sigma w\). Nhớ rằng độ biến động (volatility) của danh mục là căn bậc hai của phương sai.

Bạn sẽ thực hành phép nhân ma trận trong R bằng hàm %*% thay vì toán tử * thông thường. Ngoài ra, bạn sẽ chuyển vị ma trận bằng hàm t(). Hãy nhớ rằng chuyển vị một ma trận đơn giản là đổi các hàng thành các cột.

Tỷ trọng, vector trung bình, và ma trận hiệp phương sai đã được nạp sẵn vào không gian làm việc của bạn với tên lần lượt là weights, vmeans, và sigma.

说明

100 XP
  • Chuyển weights thành ma trận tên w bằng as.matrix().
  • Chuyển vector trung bình (vmeans) thành ma trận tên mu bằng as.matrix().
  • Tính lợi nhuận trung bình theo tháng của danh mục. Nhớ rằng hàm t() sẽ chuyển vị một vector.
  • Tính độ biến động của danh mục.