1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Phân tích hiệu suất theo giai đoạn con và hàm window

Ở bài trước, bạn đã tính thước đo hiệu suất trên từng mẫu cố định bằng cách cuộn theo thời gian. Trong thực tế, nhà đầu tư thường quan tâm đến hiệu suất của một khoảng con cụ thể. Bạn có thể tạo các tập con của chuỗi thời gian trong R bằng hàm window(). Đối số đầu tiên là chuỗi lợi nhuận cần trích lọc. Đối số thứ hai là ngày bắt đầu của tập con theo định dạng "YYYY-MM-DD", và đối số thứ ba là ngày kết thúc cùng định dạng.

Trong bài này, bạn sẽ làm việc với lợi nhuận hằng ngày của S&P 500, có sẵn dưới dạng đối tượng sp500_returns.

Hướng dẫn

100 XP
  • Điền các đối số còn thiếu cho đối tượng sp500_2008 để bạn trích lọc toàn bộ năm 2008.
  • Định nghĩa đối tượng sp500_2014 là lợi nhuận danh mục S&P 500 cho năm 2014.
  • Một số thiết lập vẽ đã được thêm trong R console. Hãy giữ nguyên!
  • Vẽ biểu đồ histogram của lợi nhuận năm 2008 bằng hàm chart.Histogram(). Đặt đối số methods = c("add.density", "add.normal") để hiển thị ước lượng mật độ phi tham số và mật độ giả định theo phân phối chuẩn.
  • Vẽ cùng biểu đồ histogram nhưng cho năm 2014.