Phân tích hiệu suất theo giai đoạn con và hàm window
Ở bài trước, bạn đã tính thước đo hiệu suất trên từng mẫu cố định bằng cách cuộn theo thời gian. Trong thực tế, nhà đầu tư thường quan tâm đến hiệu suất của một khoảng con cụ thể. Bạn có thể tạo các tập con của chuỗi thời gian trong R bằng hàm window(). Đối số đầu tiên là chuỗi lợi nhuận cần trích lọc. Đối số thứ hai là ngày bắt đầu của tập con theo định dạng "YYYY-MM-DD", và đối số thứ ba là ngày kết thúc cùng định dạng.
Trong bài này, bạn sẽ làm việc với lợi nhuận hằng ngày của S&P 500, có sẵn dưới dạng đối tượng sp500_returns.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Điền các đối số còn thiếu cho đối tượng
sp500_2008để bạn trích lọc toàn bộ năm 2008. - Định nghĩa đối tượng
sp500_2014là lợi nhuận danh mục S&P 500 cho năm 2014. - Một số thiết lập vẽ đã được thêm trong R console. Hãy giữ nguyên!
- Vẽ biểu đồ histogram của lợi nhuận năm 2008 bằng hàm chart.Histogram(). Đặt đối số
methods = c("add.density", "add.normal")để hiển thị ước lượng mật độ phi tham số và mật độ giả định theo phân phối chuẩn. - Vẽ cùng biểu đồ histogram nhưng cho năm 2014.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014