Chuỗi thời gian của lợi nhuận tài sản
Tính lợi nhuận cho một kỳ trong R khá đơn giản. Khi cần tính lợi nhuận theo nhiều ngày, các hàm Return.calculate() và Return.portfolio() trong gói R PerformanceAnalytics cực kỳ hữu ích. Chúng yêu cầu dữ liệu đầu vào thuộc lớp chuỗi thời gian xts, vốn đã được nạp sẵn. Bạn sẽ khám phá các chức năng của gói PerformanceAnalytics trong bài tập này.
Đối tượng prices chứa cổ phiếu Apple (aapl) và Microsoft (msft) đã có sẵn trong môi trường làm việc.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Nạp gói
PerformanceAnalyticsvào phiên R của bạn. - Xem 6 dòng đầu và 6 dòng cuối của
priceslần lượt bằnghead()vàtail(). - Dùng hàm
Return.calculate()với tham số duy nhấtpricesđể tính cho mỗi ngày lợi nhuận bằng phần trăm thay đổi của giá so với ngày liền trước, đặt tên làreturns. - In 6 dòng đầu của
returns. - Xóa dòng đầu tiên của
returns.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Load package PerformanceAnalytics
# Print the first six rows and last six rows of prices
# Create the variable returns using Return.calculate()
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]