Chuỗi thời gian của trọng số
Trong bài trước, bạn đã khám phá chức năng của hàm Return.portfolio() và tạo danh mục theo hai chiến lược. Tuy nhiên, bằng cách đặt đối số verbose = TRUE trong Return.portfolio(), bạn có thể tạo thêm một danh sách gồm các trọng số và giá trị đầu kỳ (BOP) và cuối kỳ (EOP) bên cạnh lợi nhuận danh mục và mức đóng góp.
Bạn có thể truy cập các mục này từ list-object được tạo ra bởi Return.portfolio(). Danh sách kết quả chứa $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value, và $EOP.Value.
Trong bài này, bạn sẽ tạo lại các danh mục như ở bài trước nhưng mở rộng bằng cách tạo một danh sách phép tính với verbose = TRUE. Sau đó, bạn sẽ trực quan hóa trọng số cuối kỳ của Apple.
Đối tượng returns đã được nạp sẵn trong không gian làm việc của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Xác định vector
eq_weightscho hai tài sản có trọng số bằng nhau. - Tạo một danh mục lợi nhuận theo chiến lược mua và nắm giữ, đặt
verbose = TRUE. Gọi làpf_bh. - Tạo một danh mục lợi nhuận theo chiến lược cân bằng lại hàng tháng, đặt
verbose = TRUE. Gọi làpf_rebal. - Tạo đối tượng mới tên
eop_weight_bhsử dụng trọng số cuối kỳ củapf_bh. - Tạo đối tượng mới tên
eop_weight_rebalsử dụng trọng số cuối kỳ củapf_rebal. - Vẽ trọng số cuối kỳ của Apple trong
eop_weight_bhbằngplot.zoo(), và trọng số cuối kỳ của Apple trongeop_weight_rebalbằngplot.zoo().par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))được dùng để sắp xếp các biểu đồ bạn tạo. Không thay đổi đoạn mã này.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Create the weights
eq_weights <-
# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )
# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )
# Create eop_weight_bh
# Create eop_weight_rebal
# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)