1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Chuỗi thời gian của trọng số

Trong bài trước, bạn đã khám phá chức năng của hàm Return.portfolio() và tạo danh mục theo hai chiến lược. Tuy nhiên, bằng cách đặt đối số verbose = TRUE trong Return.portfolio(), bạn có thể tạo thêm một danh sách gồm các trọng số và giá trị đầu kỳ (BOP) và cuối kỳ (EOP) bên cạnh lợi nhuận danh mục và mức đóng góp.

Bạn có thể truy cập các mục này từ list-object được tạo ra bởi Return.portfolio(). Danh sách kết quả chứa $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value, và $EOP.Value.

Trong bài này, bạn sẽ tạo lại các danh mục như ở bài trước nhưng mở rộng bằng cách tạo một danh sách phép tính với verbose = TRUE. Sau đó, bạn sẽ trực quan hóa trọng số cuối kỳ của Apple.

Đối tượng returns đã được nạp sẵn trong không gian làm việc của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Xác định vector eq_weights cho hai tài sản có trọng số bằng nhau.
  • Tạo một danh mục lợi nhuận theo chiến lược mua và nắm giữ, đặt verbose = TRUE. Gọi là pf_bh.
  • Tạo một danh mục lợi nhuận theo chiến lược cân bằng lại hàng tháng, đặt verbose = TRUE. Gọi là pf_rebal.
  • Tạo đối tượng mới tên eop_weight_bh sử dụng trọng số cuối kỳ của pf_bh.
  • Tạo đối tượng mới tên eop_weight_rebal sử dụng trọng số cuối kỳ của pf_rebal.
  • Vẽ trọng số cuối kỳ của Apple trong eop_weight_bh bằng plot.zoo(), và trọng số cuối kỳ của Apple trong eop_weight_rebal bằng plot.zoo(). par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) được dùng để sắp xếp các biểu đồ bạn tạo. Không thay đổi đoạn mã này.