1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

연습 문제

Diễn giải tương quan

Giờ bạn sẽ học cách tính tương quan giữa lợi nhuận trái phiếu và lợi nhuận cổ phiếu. Tương tự như độ biến động, các hệ số tương quan này mang tính động. Vì vậy, bạn cần phân biệt giữa phân tích tĩnh (tính tương quan trên toàn bộ mẫu) và phân tích động (tính tương quan trên cửa sổ trượt). Đây là phân tích tương tự như bạn đã làm khi đánh giá hiệu quả theo thời gian về lợi nhuận trung bình và độ biến động.

Trong bài này bạn sẽ học 3 hàm mới từ gói PerformanceAnalytics: chart.Scatter(), chart.Correlation, và chart.RollingCorrelation().

지침

100 XP
  • Vẽ lợi nhuận cổ phiếu (returns_equities) so với lợi nhuận trái phiếu (returns_bonds) bằng hàm chart.Scatter() với lợi nhuận trái phiếu trên trục x. Bạn có thấy mối liên hệ nào không?
  • Tính tương quan giữa hai biến returns_bonds và returns_equities bằng cor().
  • Gộp returns_bonds và returns_equities bằng merge(). Gọi kết quả là returns.
  • Tính và trực quan hóa lại tương quan bằng chart.Correlation() với returns làm đối số.
  • Tính ước lượng tương quan cổ phiếu–trái phiếu theo cửa sổ trượt 24 tháng bằng hàm chart.RollingCorrelation().