Diễn giải tương quan
Giờ bạn sẽ học cách tính tương quan giữa lợi nhuận trái phiếu và lợi nhuận cổ phiếu. Tương tự như độ biến động, các hệ số tương quan này mang tính động. Vì vậy, bạn cần phân biệt giữa phân tích tĩnh (tính tương quan trên toàn bộ mẫu) và phân tích động (tính tương quan trên cửa sổ trượt). Đây là phân tích tương tự như bạn đã làm khi đánh giá hiệu quả theo thời gian về lợi nhuận trung bình và độ biến động.
Trong bài này bạn sẽ học 3 hàm mới từ gói PerformanceAnalytics: chart.Scatter(), chart.Correlation, và chart.RollingCorrelation().
Bài tập này là một phần của khóa học
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Vẽ lợi nhuận cổ phiếu (
returns_equities) so với lợi nhuận trái phiếu (returns_bonds) bằng hàmchart.Scatter()với lợi nhuận trái phiếu trên trục x. Bạn có thấy mối liên hệ nào không? - Tính tương quan giữa hai biến
returns_bondsvàreturns_equitiesbằngcor(). - Gộp
returns_bondsvàreturns_equitiesbằngmerge(). Gọi kết quả làreturns. - Tính và trực quan hóa lại tương quan bằng chart.Correlation() với
returnslàm đối số. - Tính ước lượng tương quan cổ phiếu–trái phiếu theo cửa sổ trượt 24 tháng bằng hàm
chart.RollingCorrelation().
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Create a scatter plot
chart.Scatter(___, ___, xlab = "bond returns", ylab = "equity returns", main = "bond-equity returns")
# Find the correlation
# Merge returns_bonds and returns_equities
returns <- merge(___, ___)
# Find and visualize the correlation using chart.Correlation
# Visualize the rolling estimates using chart.RollingCorrelation
chart.RollingCorrelation(___, ___, width = ___)