1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Ma trận hiệp phương sai

Ma trận hiệp phương sai rất quan trọng để xác định phương sai danh mục trong trường hợp tổng quát có \(N\) tài sản. Hãy nhớ rằng phần tử ở hàng \(i\) và cột \(j\) tương ứng với hiệp phương sai giữa lợi nhuận thứ \(i\) và thứ \(j\). Cũng cần nhớ rằng hiệp phương sai của hai chuỗi lợi nhuận bằng tích giữa độ biến động (volatility) của chúng và tương quan của chúng, và hiệp phương sai của lợi nhuận một tài sản với chính nó chính là phương sai của tài sản đó.

Trong bài này, bạn sẽ tính và phân tích ma trận hiệp phương sai và ma trận tương quan trên lợi nhuận theo tháng của bốn lớp tài sản từ bài trước. Nhắc lại, các lớp tài sản này gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và hàng hóa. Để tạo các ma trận này, bạn sẽ dùng các hàm tiêu chuẩn cov() và cor().

Trong môi trường làm việc của bạn có sẵn dữ liệu đầu tư theo tháng là returns, và vector độ lệch chuẩn sds mà bạn đã tạo trước đó.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tạo một ma trận đường chéo chứa các phương sai trên đường chéo. Bạn có thể dùng hàm diag() để làm việc này, dùng sds^2 (bình phương) làm đối số duy nhất. Đặt tên là diag_cov.
  • Tính ma trận hiệp phương sai của returns. Đặt tên là cov_matrix.
  • Tính ma trận tương quan của returns. Đặt tên là cor_matrix.
  • Xác minh rằng hiệp phương sai giữa lợi nhuận trái phiếu và lợi nhuận cổ phiếu bằng tích giữa độ lệch chuẩn và tương quan của chúng, bằng cách chạy đoạn mã đã nạp sẵn. Không được sửa đoạn mã này.