Ai đã làm điều đó?
Trong video trước, bạn đã thấy sự khác nhau giữa phân bổ vốn (capital allocation budget) và ngân sách rủi ro (risk budget). Trong bài tập này, bạn sẽ xây dựng một ngân sách rủi ro và tìm ra mức đóng góp rủi ro theo phần trăm của từng tài sản vào độ biến động chung của danh mục.
Ở bài tập cuối này, bạn sẽ tính đóng góp rủi ro cho một danh mục tiếp tục đầu tư 40% vào cổ phiếu, 40% vào trái phiếu, 10% vào bất động sản và 10% vào hàng hóa. Hàm StdDev() đóng vai trò quan trọng trong bài này. Hàm StdDev() tạo ra một danh sách gồm độ lệch chuẩn của các tài sản ($StdDev), phần đóng góp rủi ro của chúng ($contribution), và phần trăm đóng góp rủi ro ($pct_contrib_StdDev).
Bạn sẽ dùng ba đối số trong hàm StdDev() để thực hiện phép tính này. Thứ nhất là R, một vector, ma trận, data frame, chuỗi thời gian hoặc đối tượng zoo của lợi nhuận. Thứ hai là portfolio_method, bạn sẽ đặt là component, và thứ ba là weights.
Đối tượng returns đã được nạp sẵn trong không gian làm việc của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Tạo một vector trọng số danh mục đặt tên là
weights. Lưu ý: thứ tự là quan trọng! - Tính ngân sách độ biến động của bạn bằng cách dùng
StdDev()trên chuỗi lợi nhuậnreturns. Đặtportfolio_method = "component"vàweightsbằng vectorweightsvừa tạo. Gọi kết quả làvol_budget. - Kết hợp các trọng số và phần trăm đóng góp rủi ro vào một bảng tên
weights_percriskbằngcbind(). - In bảng ra và lưu ý mức chênh lệch giữa phần trăm đóng góp rủi ro so với trọng số danh mục.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Create portfolio weights
# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)
# Make a table of weights and risk contribution
colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")
# Print the table