1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Ai đã làm điều đó?

Trong video trước, bạn đã thấy sự khác nhau giữa phân bổ vốn (capital allocation budget) và ngân sách rủi ro (risk budget). Trong bài tập này, bạn sẽ xây dựng một ngân sách rủi ro và tìm ra mức đóng góp rủi ro theo phần trăm của từng tài sản vào độ biến động chung của danh mục.

Ở bài tập cuối này, bạn sẽ tính đóng góp rủi ro cho một danh mục tiếp tục đầu tư 40% vào cổ phiếu, 40% vào trái phiếu, 10% vào bất động sản và 10% vào hàng hóa. Hàm StdDev() đóng vai trò quan trọng trong bài này. Hàm StdDev() tạo ra một danh sách gồm độ lệch chuẩn của các tài sản ($StdDev), phần đóng góp rủi ro của chúng ($contribution), và phần trăm đóng góp rủi ro ($pct_contrib_StdDev).

Bạn sẽ dùng ba đối số trong hàm StdDev() để thực hiện phép tính này. Thứ nhất là R, một vector, ma trận, data frame, chuỗi thời gian hoặc đối tượng zoo của lợi nhuận. Thứ hai là portfolio_method, bạn sẽ đặt là component, và thứ ba là weights.

Đối tượng returns đã được nạp sẵn trong không gian làm việc của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tạo một vector trọng số danh mục đặt tên là weights. Lưu ý: thứ tự là quan trọng!
  • Tính ngân sách độ biến động của bạn bằng cách dùng StdDev() trên chuỗi lợi nhuận returns. Đặt portfolio_method = "component" và weights bằng vector weights vừa tạo. Gọi kết quả là vol_budget.
  • Kết hợp các trọng số và phần trăm đóng góp rủi ro vào một bảng tên weights_percrisk bằng cbind().
  • In bảng ra và lưu ý mức chênh lệch giữa phần trăm đóng góp rủi ro so với trọng số danh mục.