Tính trung bình theo cột của returns (dùng colMeans()) và gọi là stockmu.
Tạo một dãy (seq()) gồm 50 phần tử, bắt đầu từ lãi suất phi rủi ro 1% và kết thúc ở giá trị lớn nhất của stockmu, gọi là grid.
Khởi tạo hai vector rỗng có cùng độ dài với grid bằng rep(), nơi bạn sẽ lưu trung bình và độ lệch chuẩn của danh mục. Gọi chúng là vpm và vpsd.
Khởi tạo một ma trận trống có 50 hàng và 30 cột. Gọi là mweights. Bạn có thể dùng hàm matrix() để tạo.
Tạo một vòng lặp for bắt đầu từ giá trị đầu tiên của grid và kết thúc ở giá trị cuối cùng. Vòng lặp for này sẽ tạo một danh mục tên opt dùng returns và đặt lợi suất mục tiêu bằng grid.
Mỗi lần lặp, vòng for sẽ điền vào các vector vpm ($pm), vpsd ($ps) với các giá trị tương ứng lấy từ opt.
Lưu các trọng số danh mục theo từng dòng vào mweights ($pw).

Lý thuyết danh mục hiện đại của Harry Markowitz