1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

演習

Đánh giá hiệu suất ngoài mẫu

Ví dụ này sẽ minh họa cách lợi nhuận của bạn có thể thay đổi tùy theo quyền số được tạo bởi một danh mục tối ưu hóa. Bạn sẽ dùng danh mục ước lượng (pf_estim) để đánh giá hiệu suất danh mục trên mẫu lợi nhuận dùng cho đánh giá (returns_eval).

Mức độ mất tối ưu nghiêm trọng đến đâu? Hãy so sánh, với các quyền số danh mục trong pf_estim, hiệu suất bạn kỳ vọng khi dùng mẫu đánh giá (returns_estim) với lợi nhuận thực tế trong giai đoạn ngoài mẫu (returns_eval).

pf_estim, returns_estim, và returns_eval đã được nạp sẵn trong không gian làm việc của bạn.

指示

100 XP
  • Tính lợi nhuận của danh mục với quyền số tái cân bằng hàng tháng pf_estim$pw trên mẫu ước lượng returns_estim. Gọi là returns_pf_estim.
  • Tính lợi nhuận của danh mục với quyền số tái cân bằng hàng tháng pf_estim$pw trên mẫu đánh giá returns_eval. Gọi là returns_pf_eval.
  • Dùng hàm table.AnnualizedReturns() trên returns_pf_estim.
  • Dùng hàm table.AnnualizedReturns() trên returns_pf_eval. So sánh lợi nhuận, rủi ro và tỷ lệ Sharpe của các danh mục này. Kết quả từ pf_eval là điều bạn có thể kỳ vọng trong hiệu suất thực tế.