Đánh giá hiệu suất ngoài mẫu
Ví dụ này sẽ minh họa cách lợi nhuận của bạn có thể thay đổi tùy theo quyền số được tạo bởi một danh mục tối ưu hóa. Bạn sẽ dùng danh mục ước lượng (pf_estim) để đánh giá hiệu suất danh mục trên mẫu lợi nhuận dùng cho đánh giá (returns_eval).
Mức độ mất tối ưu nghiêm trọng đến đâu? Hãy so sánh, với các quyền số danh mục trong pf_estim, hiệu suất bạn kỳ vọng khi dùng mẫu đánh giá (returns_estim) với lợi nhuận thực tế trong giai đoạn ngoài mẫu (returns_eval).
pf_estim, returns_estim, và returns_eval đã được nạp sẵn trong không gian làm việc của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Tính lợi nhuận của danh mục với quyền số tái cân bằng hàng tháng
pf_estim$pwtrên mẫu ước lượngreturns_estim. Gọi làreturns_pf_estim. - Tính lợi nhuận của danh mục với quyền số tái cân bằng hàng tháng
pf_estim$pwtrên mẫu đánh giáreturns_eval. Gọi làreturns_pf_eval. - Dùng hàm
table.AnnualizedReturns()trênreturns_pf_estim. - Dùng hàm
table.AnnualizedReturns()trênreturns_pf_eval. So sánh lợi nhuận, rủi ro và tỷ lệ Sharpe của các danh mục này. Kết quả từpf_evallà điều bạn có thể kỳ vọng trong hiệu suất thực tế.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")
# Create returns_pf_eval
# Print a table for your estimation portfolio
# Print a table for your evaluation portfolio