Vẽ sơ đồ phân tán risk–reward
Trong ví dụ này, bạn mở rộng cơ hội đầu tư bằng cách tạo một danh mục gồm ETF cổ phiếu Mỹ (SPY), ETF trái phiếu Mỹ (AGG), quỹ tín thác đầu tư bất động sản (VNQ), và một ETF theo dõi chỉ số hàng hóa GSCI (GSG). Biểu đồ trong môi trường hiển thị hiệu suất của các khoản đầu tư này.
Bạn cũng có thể trực quan hóa mức độ hấp dẫn tương đối của các khoản đầu tư bằng cách vẽ biểu đồ phân tán giữa lợi nhuận trung bình và độ biến động của danh mục. Để làm được điều này, bạn cần tính trung bình và độ biến động cho từng tài sản. Điều này tương ứng với từng cột trong chuỗi lợi nhuận returns.
Các phép tính này trở nên đơn giản nhờ dùng hàm apply() với đối số thứ nhất là dữ liệu lợi nhuận, đối số thứ hai có giá trị 2 để chỉ định tính theo cột, và đối số thứ ba là tên hàm cần áp dụng cho từng cột.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Tính vector lợi nhuận trung bình của bốn khoản đầu tư này bằng
apply()và đặt tên làmeans(Lưu ý: bạn cũng có thể dùngcolMeans()!). - Làm tương tự để tính vector độ lệch chuẩn và đặt tên là
sds. - Tạo biểu đồ phân tán bằng hàm vẽ cơ bản, với độ biến động trên trục x và giá trị trung bình trên trục y. Nhãn và một đường tham chiếu trong biểu đồ đã được thêm sẵn cho bạn. Đừng thay đổi đoạn mã này!
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)