1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Chưa dừng lại đâu

Bạn đã làm được rồi! Hành trình này đã chỉ cho bạn cách tính lợi nhuận, phân tích hiệu quả danh mục, và tối ưu hóa danh mục. Đây đều là kỹ năng quan trọng vì hễ bạn nắm giữ hoặc quản lý hơn một tài sản, tức là bạn đang có một danh mục cần cân nhắc.

Giờ là lúc “lãi kép” kỹ năng và tìm thêm giá trị bằng cách khám phá các package R khác hữu ích cho phân tích danh mục như PortfolioAnalytics. Thay vì chỉ tối ưu danh mục bằng cách tối thiểu hóa phương sai dưới ràng buộc lợi nhuận mục tiêu, gói này cho phép bạn tối ưu hầu như mọi hàm mục tiêu dưới mọi loại ràng buộc có thể. Ngay cả khi nghiệm của bài toán không khả thi, gói vẫn trả về nghiệm tốt nhất có thể bằng các phương pháp heuristic, chẳng hạn như tiến hóa vi phân trong gói R DEoptim. Vì tôi có tham gia phát triển cả hai gói, nên bài tập cuối này cũng là một chút “tự quảng bá” không ngại ngần.

Chúc bạn học vui!

Hướng dẫn

100 XP
  • Nạp package PortfolioAnalytics
  • Khám phá các chức năng của gói này bằng cách nhập lệnh ?PortfolioAnalytics.
  • Đọc bài viết của tôi về tối ưu hóa danh mục với DEoptim.