1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Tìm danh mục hiệu quả theo trung bình–phương sai

Một danh mục hiệu quả theo trung bình–phương sai có thể thu được bằng cách giải bài toán tối thiểu hóa phương sai danh mục với ràng buộc lợi nhuận kỳ vọng của danh mục bằng một mức lợi nhuận mục tiêu. Một hàm R tiện lợi để làm việc này là portfolio.optim() trong gói tseries. Mặc định của hàm sẽ tìm các trọng số danh mục hiệu quả theo trung bình–phương sai với ràng buộc lợi nhuận danh mục bằng lợi nhuận của danh mục phân bổ đều theo trọng số. Đối số duy nhất cần truyền vào là dữ liệu lợi nhuận theo tháng của các tài sản cấu thành danh mục mà bạn cần xác định trọng số.

Biến returns chứa lợi nhuận theo tháng của các cổ phiếu trong DJIA đã được nạp sẵn trong console.

Hướng dẫn

100 XP
  • Nạp thư viện tseries.
  • Tạo một danh mục hiệu quả theo trung bình–phương sai từ dữ liệu lợi nhuận theo tháng bằng cách dùng mặc định của portfolio.optim() với mục tiêu là lợi nhuận của danh mục phân bổ đều, và gán kết quả cho biến opt.
  • Tạo một vector trọng số từ danh mục đã tối ưu. Trọng số danh mục có trong opt$pw. Gọi biến này là pf_weights.
  • Gán tên tài sản bằng đoạn mã đã cung cấp.
  • Chọn các trọng số tối ưu từ pf_weights có giá trị lớn hơn hoặc bằng 1%, gọi là opt_weights.
  • Dùng barplot() để trực quan hóa phân bố của opt_weights.
  • In ra lợi nhuận kỳ vọng của danh mục (opt$pm) và độ biến động (opt$ps) của danh mục đã tối ưu.