1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Các tính chất của biên hiệu quả

Đường cong ở biểu đồ trước thể hiện nghiệm của bài toán tối thiểu hóa phương sai với ràng buộc lợi nhuận kỳ vọng của danh mục bằng lợi nhuận mục tiêu. Khi lợi nhuận mục tiêu thấp hơn lợi nhuận của danh mục có phương sai tối thiểu, danh mục thu được là không hiệu quả vì bạn có thể đạt lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hơn bằng cách đầu tư vào danh mục phương sai tối thiểu. Các danh mục tối ưu hóa thường cũng không thực tế vì chúng có xu hướng dồn tỷ trọng lớn vào chỉ vài tài sản. Một cách làm thực tế để tránh điều này là áp dụng các ràng buộc về tỷ trọng.

Tác động của ràng buộc tỷ trọng như vậy được minh họa trong không gian làm việc, nơi bạn thấy các đồ thị biên hiệu quả cho cổ phiếu DJIA dưới các ràng buộc tỷ trọng tối đa 100% (đường đen), tối đa 10% (đường đỏ) và tối đa 5% (đường xanh lam).

Phát biểu nào sau đây là sai.

Hướng dẫn

50 XP

Các phương án trả lời