1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Chuỗi thời gian của lợi nhuận danh mục

Ở bài tập trước, bạn đã tạo biến returns từ giá hằng ngày của cổ phiếu Apple và Microsoft. Trong bài này, bạn sẽ tạo hai danh mục bằng chuỗi lợi nhuận đã tạo trước đó. Hai danh mục chỉ khác nhau ở cách phân bổ tỷ trọng tài sản.

Trong video trước, bạn đã gặp hai chiến lược phân bổ: chiến lược mua và nắm giữ (buy and hold), và chiến lược tái cân bằng hằng tháng. Ở bài này, bạn sẽ tạo một danh mục không tái cân bằng, và một danh mục tái cân bằng theo tháng. Sau đó, bạn sẽ trực quan hóa lợi nhuận của cả hai danh mục.

Bạn sẽ dùng hàm Return.portfolio() để tính toán. Hàm này nhận ba đối số: R, weights, và rebalance_on. R là chuỗi thời gian lợi nhuận, weights là vector chứa tỷ trọng tài sản, và rebalance_on chỉ định kỳ lịch để tái cân bằng. Nếu cần trợ giúp, hãy mở tài liệu bằng cách bấm vào tên hàm!

Trong bài này, bạn sẽ làm việc với dữ liệu returns đã được nạp sẵn trong môi trường làm việc của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tạo một vector tỷ trọng cho hai tài sản có tỷ trọng bằng nhau, gọi là eq_weights. Lưu ý tỷ trọng phải cộng lại thành 1.
  • Tạo danh mục theo chiến lược mua và nắm giữ bằng Return.portfolio(). Lưu ý, bạn không cần chỉ định kỳ tái cân bằng. Gọi đối tượng này là pf_bh.
  • Tạo danh mục mà bạn tái cân bằng tỷ trọng hằng tháng. Dùng Return.portfolio() với đối số rebalance_on = "months". Gọi đối tượng này là pf_rebal.
  • Vẽ chuỗi thời gian của mỗi danh mục bằng plot.zoo(). par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) được dùng để sắp xếp các biểu đồ bạn tạo. Không chỉnh sửa đoạn mã này.