1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Trung bình và độ biến động quy đổi theo năm

Trung bình và độ biến động của lợi nhuận theo tháng tương ứng với giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trên một chân trời đầu tư hàng tháng. Nhà đầu tư thường quy đổi các thống kê này theo năm để thể hiện hiệu quả trên chân trời đầu tư hàng năm.

Để làm điều đó, gói PerformanceAnalytics có các hàm Return.annualized() và StdDev.annualized() để tính giúp bạn lợi nhuận trung bình (hình học) quy đổi theo năm và độ lệch chuẩn quy đổi theo năm.

Hãy nhớ rằng Sharpe ratio được tính bằng cách lấy lợi nhuận vượt trội trung bình trừ đi lãi suất phi rủi ro, rồi chia cho độ biến động! Các gói PerformanceAnalytics và sp500_returns đã được nạp sẵn cho bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng hàm Return.annualized() để tính trung bình quy đổi theo năm của sp500_returns.
  • Dùng hàm StdDev.annualized() để tính độ lệch chuẩn quy đổi theo năm của sp500_returns.
  • Tính Sharpe Ratio quy đổi theo năm bằng các lệnh trong gói PerformanceAnalytics, gán vào ann_sharpe. Giả định lãi suất phi rủi ro bằng 0.
  • Lấy tất cả các kết quả trên cùng lúc bằng hàm table.AnnualizedReturns().