Trung bình và độ biến động quy đổi theo năm
Trung bình và độ biến động của lợi nhuận theo tháng tương ứng với giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trên một chân trời đầu tư hàng tháng. Nhà đầu tư thường quy đổi các thống kê này theo năm để thể hiện hiệu quả trên chân trời đầu tư hàng năm.
Để làm điều đó, gói PerformanceAnalytics có các hàm Return.annualized() và StdDev.annualized() để tính giúp bạn lợi nhuận trung bình (hình học) quy đổi theo năm và độ lệch chuẩn quy đổi theo năm.
Hãy nhớ rằng Sharpe ratio được tính bằng cách lấy lợi nhuận vượt trội trung bình trừ đi lãi suất phi rủi ro, rồi chia cho độ biến động!
Các gói PerformanceAnalytics và sp500_returns đã được nạp sẵn cho bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Dùng hàm
Return.annualized()để tính trung bình quy đổi theo năm củasp500_returns. - Dùng hàm
StdDev.annualized()để tính độ lệch chuẩn quy đổi theo năm củasp500_returns. - Tính Sharpe Ratio quy đổi theo năm bằng các lệnh trong gói
PerformanceAnalytics, gán vàoann_sharpe. Giả định lãi suất phi rủi ro bằng 0. - Lấy tất cả các kết quả trên cùng lúc bằng hàm table.AnnualizedReturns().
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Compute the annualized mean
# Compute the annualized standard deviation
# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <-
# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()