1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R
Connected

Bài tập

Ảnh hưởng của mục tiêu lợi nhuận

Bài tập này sẽ cho bạn thấy việc tăng mục tiêu lợi nhuận ảnh hưởng thế nào đến độ biến động của danh mục hiệu quả theo trung bình-phương sai.

Hàm portfolio.optim có các tham số cho phép đặc tả tổng quát hơn. Cú pháp như sau:

portfolio.optim(x, pm = mean(x), shorts = FALSE, reshigh = NULL)

Tham số pm đặt mục tiêu lợi nhuận, reshigh chỉ định các ràng buộc trên của tỷ trọng danh mục, và shorts là giá trị logic cho biết có cấm tỷ trọng âm hay không, mặc định shorts = FALSE.

Bạn sẽ tạo một danh mục được tối ưu cho mục tiêu lợi nhuận bằng với giá trị trung bình của chuỗi lợi nhuận returns. Sau đó, bạn sẽ tạo một danh mục có mục tiêu lợi nhuận cao hơn 10% so với lợi nhuận trung bình và tính tỷ lệ thay đổi rủi ro.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tạo một danh mục với returns trong đó mục tiêu lợi nhuận là trung bình của returns. Lưu kết quả vào biến pf_mean.
  • Tạo một danh mục với returns trong đó mục tiêu lợi nhuận cao hơn 10% so với trung bình của returns. Gọi là pf_10plus.
  • In độ lệch chuẩn của cả pf_mean và pf_10plus (2 dòng mã). Lưu ý độ lệch chuẩn danh mục được lưu trong $ps.
  • Tính tỷ lệ tăng của độ lệch chuẩn khi bạn tăng mục tiêu lợi nhuận.