Trọng số của danh mục theo vốn hóa thị trường

Trong một danh mục được cân theo vốn hóa thị trường, trọng số được xác định bằng vốn hóa thị trường (hoặc giá trị thị trường) của từng tài sản, chia cho tổng vốn hóa của tất cả tài sản. Ví dụ điển hình là danh mục S&P 500 đầu tư vào 500 công ty lớn nhất niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ (NYSE, Nasdaq). Lưu ý rằng khi chia cho tổng giá trị của tất cả tài sản trong danh mục, tổng các trọng số của danh mục sẽ bằng một.

Như một bài tập, hãy khảo sát phân phối của các trọng số theo vốn hóa thị trường khi danh mục đầu tư vào 10 cổ phiếu. Với bài này, bạn có thể dùng các giá trị vốn hóa lần lượt là 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 và 2000 triệu USD.