Tranquille : une assurance vie simple
Cynthia veut aider son ami Ethan, qui prépare l’examen de Long-Term Actuarial Mathematics organisé par la Society of Actuaries. Elle lui explique un produit d’assurance vie très simple : un produit vendu à \((20)\) qui verse 10 000 EUR à la fin de l’année du décès si celui-ci survient à l’âge donné de \(30\). La figure illustre comment vous devez évaluer cette couverture d’assurance vie.
Vous pouvez supposer un taux d’intérêt \(i = 1\%\) et utiliser les probabilités annuelles de survie px et les taux de mortalité qx qui ont été préchargés.
Cet exercice fait partie du cours
Évaluation des produits d’assurance vie en R
Instructions
- Définissez
kpxcomme la probabilité de survie à 10 ans de (20). - Affectez à
kqxla probabilité de décès différée de 10 ans de (20). - Indiquez le facteur d’actualisation qui actualise au moment présent un paiement en fin d’année 11 au taux de 1 %.
- Calculez la VAE de ce produit d’assurance vie simple en multipliant la prestation de 10 000 EUR par
discount_factoretkqx.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# 10-year survival probability of (20)
kpx <- ___(___[(___):(___)])
kpx
# 10-year deferred mortality probability of (20)
kqx <- ___ * ___[___]
kqx
# Discount factor
discount_factor <- (1 + ___) ^ - ___
discount_factor
# EPV of the simple life insurance
___ * ___ * ___