Temporaire vs viagère

Pour terminer, pouvez-vous aider Cynthia à écrire une fonction pour une rente viagère à terme à échoir temporaire, dans laquelle les paiements sont limités dans le temps ? Le premier paiement a lieu à l’instant 0 et le dernier à l’instant n−1.

Les objets life_table et la fonction R life_annuity_due sont toujours disponibles dans votre environnement de travail.

Cet exercice fait partie du cours

Évaluation des produits d’assurance vie en R

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Instructions

Définissez la fonction temporary_life_annuity_due() en partant du code de life_annuity_due() de façon à calculer la VAP pour une rente viagère à terme à échoir temporaire. La fonction comporte maintenant un argument supplémentaire n qui indique le nombre de paiements. Les vecteurs kpx et discount_factors doivent donc avoir une longueur totale de n.
Utilisez temporary_life_annuity_due() pour calculer la VAP d’une rente viagère à terme à échoir sur 10 ans pour (20) au taux de 2 % en utilisant la table de mortalité périodique 1999 pour les femmes.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# EPV of a whole life annuity due for (20) at interest rate 2% using life_table
life_annuity_due(20, 0.02, life_table)

# Function to compute the EPV of a temporary life annuity due for a given age, period of n years, interest rate i and life table
temporary_life_annuity_due <- function(age, n, i, life_table) {
  px <- 1 - life_table$qx
  kpx <- c(1, cumprod(px[(___):(___)]))
  discount_factors <- (1 + i) ^ - (0:(___))
  ___
}

# EPV of a temporary life annuity due for (20) over 10 years at interest rate 2% using life_table
temporary_life_annuity_due(___, ___, ___, ___)

Modifier et exécuter le code