Court et long terme

Voyons ce qu’il arrive à la valeur actuelle d’un paiement garanti et d’un différé certain (pure endowment) de 10 000 EUR lorsque vous faites passer l’horizon de 5 à 10 ou 30 ans. Le taux d’intérêt reste constant à 2 % et les probabilités de survie px ont été préchargées.

Cet exercice fait partie du cours

Évaluation des produits d’assurance vie en R

Afficher le cours

Instructions

Affectez à PV les valeurs actuelles des paiements garantis de 10 000 EUR dans 5, 10 et 30 ans. Utilisez la vectorisation.
Calculez les probabilités de survie kpx de (20) en appliquant cumprod() au sous-ensemble de px allant de 20 + 1 jusqu’à length(px).
Utilisez kpx aux instants c(5, 10, 30) pour transformer la PV des paiements garantis en la VAE correspondante des différés certains.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# PV of guaranteed payments of 10,000 in 5, 10 and 30 years
PV <- ___ * (___) ^ - c(___)
PV

# Survival probabilities of (20)
kpx <- ___(px[(___):___])

# EPV of pure endowments of 10,000 in 5, 10 and 30 years for (20)
___ * ___[c(___)]

Modifier et exécuter le code