Volatilität und Korrelation von Zinsdaten

In dieser Übung untersuchst du, ob Volatilität und serielle Abhängigkeit auch bei täglichen und monatlichen Log-Renditen von Zinssätzen auftreten. Der Datensatz zcb_x enthält tägliche Log-Renditen der kanadischen Zero-Coupon-Anleiherenditen mit Laufzeiten von 1, 5 und 10 Jahren, während zcbx_m die entsprechenden monatlichen Log-Renditen enthält.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Quantitatives Risikomanagement in R

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Anleitung zur Übung

Erstelle ACF-Plots und Kreuzkorrelations-Plots für zcb_x und die Absolutbeträge von zcb_x.
Wende den Ljung-Box-Test auf die Komponenten von zcb_x und deren Absolutbeträge mit der Option lag = 10 an.
Erstelle ACF-Plots und Kreuzkorrelations-Plots für zcbx_m und die Absolutbeträge von zcbx_m.
Wende den Ljung-Box-Test auf die Komponenten von zcbx_m und deren Absolutbeträge mit der Option lag = 10 an.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Make acf plots of zcb_x and the absolute values of zcb_x



# Apply the Ljung-Box test to the components of zcb_x and their absolute values



# Make acf plots of zcbx_m and the absolute values of zcbx_m



# Apply the Ljung-Box test to the components of zcbx_m and their absolute values

Code bearbeiten und ausführen