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Diese Übung ist Teil des Kurses
In diesem Kapitel lernst du, wie man Renditereihen bildet, sie über längere Zeiträume aggregiert und auf verschiedene Arten visualisiert. Du schaust dir Beispiele mit dem Paket qrmdata an.
In diesem Kapitel lernst du grafische und numerische Tests auf Normalverteilung kennen, wendest sie auf verschiedene Datensätze an und betrachtest das alternative Student-t-Modell.
In diesem Kapitel lernst du Volatilität kennen und wie du sie mit act-Plots erkennst. Außerdem lernst du, Ljung-Box-Tests auf Autokorrelation anzuwenden und Kreuzkorrelationen zu schätzen.
In diesem Kapitel werden das Konzept des Value-at-Risk und einfache Methoden zur Schätzung des VaR auf Basis historischer Simulation eingeführt.
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