Rohstoffdaten

Die Plot-Funktion pairs() erstellt ein paarweises Streudiagramm der Komponenten einer multivariaten Zeitreihe mit zwei oder mehr Dimensionen. Sie wird auf ein zoo-Objekt angewendet, nicht auf ein xts-Objekt.

Eine annähernd kreisförmige Form eines Streudiagramms weist auf eine geringe Korrelation zwischen den Log-Renditen zweier unterschiedlicher Rohstoffe hin. Allgemein gilt: Eine geringe Korrelation ist in einem Portfolio gut, weil sie auf Diversifikation der Anlagen hindeutet. Eine hohe Korrelation hingegen stellt ein Risiko dar, das angemessen modelliert werden muss.

In dieser Übung schaust du dir Gold- und Ölpreise über einen Zeitraum von 25 Jahren an, berechnest deren tägliche und monatliche Log-Renditen und visualisierst sie. Die Daten gold und oil, die die täglichen Preise von 1990–2015 für Gold bzw. Brent-Rohöl enthalten, stehen in deinem Workspace bereit.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Quantitatives Risikomanagement in R

Kurs anzeigen

Anleitung zur Übung

Verwende plot(), um die Zeitreihen gold und oil jeweils separat zu plotten.
Berechne die täglichen Log-Renditen jeder Rohstoffreihe und weise sie goldx bzw. oilx zu.
Berechne die monatlichen Log-Renditen jeder Rohstoffreihe und weise sie goldx_m bzw. oilx_m zu.
Verwende merge(), um goldx_m und oilx_m in genau dieser Reihenfolge zu coms zusammenzuführen.
Plotte coms, eine multivariate Reihe, mit vertikalen Balken.
Wandle coms mit as.zoo() in ein zoo-Objekt um und wende anschließend pairs() an, um ein paarweises Streudiagramm zu erstellen.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Code bearbeiten und ausführen