Volatilität und Korrelation von FX-Renditen

In dieser Übung findest du Hinweise auf Volatilität und serielle Abhängigkeit in täglichen und wöchentlichen Log-Renditen von Wechselkursen. Der Datensatz fx enthält tägliche Log-Renditen für die Wechselkurse „EUR_USD“, „GBP_USD“, „JPY_USD“ und „CHF_USD“, während fx_w die entsprechenden wöchentlichen Log-Renditen enthält. Beide befinden sich in deinem Workspace.

Beachte, dass der Devisenhandel an jedem Tag der Woche stattfindet. Das geringere Handelsvolumen an Wochenenden führt jedoch zu einem ungewöhnlichen wöchentlichen Korrelationszyklus, der in einem der von dir erstellten Diagramme sichtbar wird.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Quantitatives Risikomanagement in R

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Anleitung zur Übung

Plotte die multivariate Zeitreihe fx und fx_w mit der Option type = "h".
Verwende acf(), um ACF-Diagramme sowohl für fx als auch für die Absolutwerte von fx zu erstellen.
Verwende apply(), um den Ljung-Box-Test mit einem Lag von 10 auf die Komponenten von fx und anschließend auf deren Absolutwerte durchzuführen.
Verwende acf(), um ACF-Diagramme sowohl für fx_w als auch für die Absolutwerte von fx_w zu erstellen.
Verwende apply(), um den Ljung-Box-Test mit einem Lag von 10 auf die Komponenten von fx_w und anschließend auf deren Absolutwerte durchzuführen.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Plot fx and fx_w



# Make acf plots of fx and the absolute values of fx
acf(___)


# Apply the Ljung-Box test to the components of fx and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)


# Make acf plots of fx_w and the absolute values of fx_w



# Apply the Ljung-Box test to the components of fx_w and their absolute values
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)

Code bearbeiten und ausführen