Risikofaktor-Zeitreihen erkunden: einzelne Aktien
Für einige Anwendungen im Risikomanagement reicht es aus, Aktienrisiken über Indizes zu modellieren. Wenn du jedoch ein detaillierteres Modell für das Risiko in einem Aktienportfolio willst, kannst du bis auf die Ebene einzelner Aktienkurse hinuntergehen.
Im vorherigen Kapitel hast du mit DJ["2008/2009"] Dow-Jones-Daten aus bestimmten Zeilen eines xts-Objekts extrahiert, indem du einen Datumsbereich als Index angegeben hast. Um zusätzlich bestimmte Spalten zu extrahieren, kannst du in den eckigen Klammern nach einem Komma einen Spaltenbezeichner wie einen Stringnamen oder einen numerischen Index angeben. Um mehrere Spalten auszuwählen, gib diese Spaltenbezeichner in einem Vektor an. Dieses [rows, columns]-Format entspricht dem Indexieren der meisten anderen zweidimensionalen Objekte in R.
data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]
Das Paket qrmdata enthält auch Daten zu bestimmten Constituents, also den Aktien bzw. Unternehmen, die Teil eines größeren Index sind. Die Dow-Jones-Constituent-Daten sind in "DJ_const" enthalten. In dieser Übung wirst du die Namen aller enthaltenen Aktien anzeigen, die Aktienkurse von Apple und Goldman Sachs auswählen und sie mit dem Befehl plot.zoo() plotten, um mehrere Zeitreihen darzustellen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Quantitatives Risikomanagement in R
Anleitung zur Übung
- Lade die DJ-Constituent-Daten
"DJ_const"ausqrmdata. - Verwende
names(), um die Namen inDJ_constanzuzeigen, undhead(), um die ersten Zeilen auszugeben. - Extrahiere nur die Aktienkurse von Apple (
"AAPL") und Goldman Sachs ("GS") für 2008–2009 und weise sie dem Objektstockszu. - Plotte
stocksmitplot.zoo().
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Load DJ constituents data
___(___)
# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)
# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___
# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)