VaR für wöchentliche Verluste berechnen

In dieser letzten Übung testest du dein Verständnis, indem du eine empirische Schätzung des VaR für wöchentliche Verluste in den returns-Daten berechnest. Du wiederholst die Analyse aus der vorherigen Übung, aber diesmal sollst du:

1. Die wöchentlichen Log-Renditen von returns mit apply.weekly() ermitteln.
2. Diese wöchentlichen Log-Renditen nutzen, um mit lossop() die Verluste der beiden Risikofaktoren zu simulieren.

Beachte, dass die Funktion lossop() in deinem Workspace so angepasst wurde, dass sie die Verluste und Gewinne des Optionsportfolios für einen Zeithorizont von einer Woche korrekt berechnet. Sie nimmt weiterhin folgende Argumente an:

lossop(xseries, S, sigma)

Deine Aufgabe ist es, den 99-%-VaR für wöchentliche Wertänderungen der europäischen Kaufoption in returns zu berechnen, wenn der aktuelle Aktienkurs S = 120 und die aktuelle Volatilität sigma = 0.25 ist. Was ist die richtige Antwort?