Ljung-Box-Tests auf Renditedaten anwenden
Wie du im Video gesehen hast, wendet dieser Code den Ljung-Box-Test mit einem Lag von 10 auf die ftse-Daten an:
Box.test(ftse, lag = 10, type = "Ljung")
In dieser Übung führst du einen Ljung-Box-Test auf Serienkorrelation für die Zeitreihe djx durch, die die täglichen Dow-Jones-Indexrenditen für 2008–2011 enthält, sowie für alle einzelnen Aktienrenditereihen in djall, das die Dow-Jones-Daten für 2006–2015 enthält. Du setzt diesen Test sowohl auf den Roh-Renditereihen als auch auf den Absolutbeträgen der Reihen um, die du mit abs() berechnen kannst. Sowohl djx als auch djall sind in deinem Workspace geladen.
Du solltest feststellen, dass die Hypothese „keine Serienkorrelation“ für viele der Roh-Renditereihen verworfen wird, und zwar in noch viel deutlicherem Maß für alle Reihen der Absolutwerte.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Quantitatives Risikomanagement in R
Anleitung zur Übung
- Wende den Ljung-Box-Test auf die Dow-Jones-Indexrenditen
djxmit einem Lag von 10 an. - Wende den Ljung-Box-Test auf die Absolutwerte von
djxmit einem Lag von 10 an. - Verwende die Funktion
apply(), um den Ljung-Box-Test mit einem Lag von 10 für jede Aktienrenditereihe indjalldurchzuführen. - Verwende die Funktion
apply(), um den Ljung-Box-Test mit einem Lag von 10 für die Absolutwerte der Daten indjalldurchzuführen.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Apply the Ljung-Box test to djx
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of djx
___(___)
# Apply the Ljung-Box test to all return series in djall
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
# Apply the Ljung-Box test to absolute values of all returns in djall
___(___)