Zeitreihen von Risikofaktoren erkunden: Aktienindizes
In dieser Übung schaust du dir einen Aktienindex an und zeichnest ihn für einen bestimmten Datumsbereich. Die in dieser Übung und im restlichen Kurs verwendeten Daten sind im Paket qrmdata enthalten. Außerdem brauchst du das Paket xts, um Zeitreihen zu verarbeiten.
Wenn die Bibliothek qrmdata geladen ist – was im gesamten Kurs der Fall sein wird –, kannst du einen Datensatz mit dem Befehl data() laden. Zum Beispiel lädt data("FTSE") den britischen FTSE-Index (Financial Times Stock Exchange), auf den du anschließend als Objekt FTSE zugreifen kannst.
Wenn du Daten für einen bestimmten Datumsbereich extrahieren möchtest, zum Beispiel vom 1. April bis zum 30. Juni 2000, kannst du mit ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"] ein neues Objekt erzeugen.
Ab jetzt ist das Paket xts ebenfalls bereits in deinem Workspace geladen.
Dieser Kurs streift viele Konzepte, die du vielleicht vergessen hast. Wenn du eine schnelle Auffrischung brauchst, lade dir das xts in R Cheat Sheet herunter und halte es griffbereit!
Diese Übung ist Teil des Kurses
Quantitatives Risikomanagement in R
Anleitung zur Übung
- Lade den Dow-Jones-Index
"DJ"ausqrmdata. - Zeige mit
head()undtail()die ersten und letzten Zeilen des DJ-Index an. - Zeichne den DJ-Index mit
plot(). - Extrahiere den DJ-Index für die Krisenjahre 2008–2009 und weise ihn dem Objekt
dj0809zu. - Zeichne
dj0809mit derselben Plot-Funktion wie oben.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)