In dieser Übung zeichnest du die Log‑Renditen des Dow Jones für 2008–2011 zusammen mit unabhängigen und identisch verteilten (iid) Normaldaten und iid-Student‑t‑Daten.

Das xts‑Objekt djx enthält den Dow‑Jones‑Index, und die Objekte npars und tpars enthalten die Parameterschätzungen, die sich ergeben, wenn eine Normalverteilung bzw. eine t‑Verteilung an djx angepasst wird. Alle drei Objekte sind in deinem Workspace geladen.

In dieser Übung erzeugst du eine Normalstichprobe aus dem angepassten Modell, indem du standardnormalverteilte Daten generierst, sie mit der zweiten Komponente npars[2] skalierst und mit der ersten Komponente npars[1] verschiebst. Für die Student‑t‑Stichprobe gehst du ähnlich vor; beachte aber, dass diesmal die erste Komponente tpars[1] den Freiheitsgradparameter enthält und tpars[2] bzw. tpars[3] die Lage‑ bzw. Skalenparameter sind.

Nachdem du die Plots erstellt hast, solltest du das Verhalten der realen Renditen mit dem der iid‑Renditen vergleichen – insbesondere rund um die Finanzkrise 2008.

Die stilisierten Fakten von Renditereihen

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