Zinsrenditen auf Normalverteilung testen

Das Objekt zcbx_m enthält monatliche Logrenditen für 1-, 5- und 10-jährige kanadische Zerobond-Renditen. Das Objekt zcbx2_m enthält die entsprechenden einfachen Renditen. Beide sind multivariat und in deinem Workspace geladen.

In dieser Übung visualisierst du diese Zinsrenditeserien und untersuchst ihre Normalität mit Q-Q-Plots und Jarque-Bera-Tests.

In diesem Fall zeigen die Logrenditen deutlichere Hinweise auf Nicht-Normalität als die einfachen Renditen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Quantitatives Risikomanagement in R

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Anleitung zur Übung

Plotte zcbx_m und zcbx2_m mit der passenden Plot-Funktion und dem Parameter type = "h".
Verwende Klammern zum Indizieren und qqnorm(), um Q-Q-Plots der 3. Komponentenreihe von zcbx_m und zcbx2_m zu erstellen.
Verwende apply(), um die Kurtosis jeder Komponentenreihe in zcbx_m und zcbx2_m zu berechnen.
Verwende apply(), um den Jarque-Bera-Test für jede Komponentenreihe in zcbx_m und zcbx2_m durchzuführen.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
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# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
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# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
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# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
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Code bearbeiten und ausführen