Goldpreis-Renditen auf Normalität testen
Das Objekt goldx_q enthält vierteljährliche Log-Renditen des Goldpreises vom Anfang 1990 bis Ende 2015.
Teste die Daten mit dem Jarque–Bera-Test auf Normalität, passe anschließend eine Student‑t‑Verteilung an und bestimme den geschätzten Freiheitsgrad \(\hat{\nu}\) als ganze Zahl (auf den nächsten Integer gerundet).
Welche der folgenden Aussagen ist wahr?
Diese Übung ist Teil des Kurses
Quantitatives Risikomanagement in R
Interaktive Übung
In dieser interaktiven Übung kannst du die Theorie in die Praxis umsetzen.
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