Ljung-Box-Tests auf Renditen mit größeren Intervallen anwenden

Was passiert, wenn du dieselben Analysen wie in der vorherigen Übung auf die monatlichen statt auf die täglichen Renditen anwendest? Scheint die serielle Abhängigkeit in den Daten zu- oder abzunehmen?

Die Objekte djx und djall aus der vorherigen Übung sind in deinem Workspace geladen. Denk daran: djall ist eine multivariate Zeitreihe.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Quantitatives Risikomanagement in R

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Anleitung zur Übung

Verwende apply.monthly(), um die täglichen Log-Renditen in djx zu summieren, und weise die resultierenden monatlichen Log-Renditen djx_m zu.
Ergänze Box.test(), um Ljung-Box-Tests auf die Roh- und Absolutwerte von djx_m mit lag = 10 durchzuführen.
Verwende apply.monthly(), um monatliche Log-Renditen für alle täglichen Renditeserien in djall zu erstellen, und weise die Ergebnisse djall_m zu.
Ergänze apply(), um Ljung-Box-Tests auf die Roh- und Absolutwerte jeder Komponente in djall_m mit lag = 10 durchzuführen.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Create monthly log-returns from djx
djx_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djx_m
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
___

# Create monthly log-returns from djall
djall_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djall_m
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
___

Code bearbeiten und ausführen