Risikofaktordaten erkunden: Wechselkurse

Für ein Portfolio mit Risikoexponierung in verschiedenen Ländern musst du das Risiko durch Devisen- (FX-)Kurse berücksichtigen. Das Paket qrmdata enthält FX-Kursdaten für viele Währungen – von Schweizer Franken bis Japanischem Yen – jeweils gegenüber dem USD (US‑Dollar) und GBP (Britischem Pfund).

In dieser Übung schaust du dir die Datensätze "EUR_USD" und "GBP_USD" an, die die Wechselkurse von Euro bzw. Britischem Pfund gegenüber dem US‑Dollar enthalten. Anschließend führst du diese Zeitreihen zusammen und plottest sie gemeinsam für den Zeitraum 2010–2015.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Quantitatives Risikomanagement in R

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Anleitung zur Übung

Lade die Devisenkursdaten "GBP_USD" und "EUR_USD" aus qrmdata.
Verwende plot(), um jeden Wechselkurs separat zu plotten.
Verwende plot() und das Inverse von GBP_USD, um den Wechselkurs US‑Dollar zu Britischem Pfund zu plotten.
Verwende merge(), um die Daten GBP_USD und EUR_USD in dieser Reihenfolge zu einem Objekt fx zu mergen.
Extrahiere aus fx die Wechselkurse für 2010–15 und weise sie fx0015 zu.
Plotte fx0015 mit plot.zoo().

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

Code bearbeiten und ausführen