Renditereihen untersuchen

Um Risiken zu analysieren, ist die zentrale Aufgabe, die Schwankungen von Preisen und Zinsen über unterschiedliche Zeiträume zu modellieren; diese Schwankungen nennt man Renditen. Um die Log-Renditen des FTSE-Aktienindex zu berechnen und ftse_x zuzuweisen, wendest du nacheinander die Funktionen log() und diff() an:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Wie du im Video gesehen hast, führt dieses Differenzieren immer zu einem NA an der ersten Position der Zeitreihe; dieses kann dann mit diff(log(FTSE))[-1] entfernt werden. Im Kurs musst du das jedoch nur tun, wenn es in der Anleitung ausdrücklich verlangt wird.

In dieser Übung berechnest und plottest du Log-Renditereihen für die zuvor verwendeten Risikofaktoren Aktien und FX. Die Datensätze dj0809, djstocks und GBP_USD wurden bereits in deinen Arbeitsbereich geladen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Quantitatives Risikomanagement in R

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Anleitung zur Übung

Berechne die Log-Renditen des DJ-Index in dj0809 und weise sie dem Objekt dj0809_x zu.
Plotte die Renditereihe dj0809_x.
Berechne die Log-Renditen aller Aktienkurse in djstocks und weise sie djstocks_x zu.
Plotte die Aktienrenditen djstocks_x. Beachte, dass djstocks_x mehrere Zeitreihen enthält.
Berechne die Log-Renditen der Wechselkursreihe GBP_USD und weise sie erate_x zu.
Plotte die Renditereihe erate_x.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Code bearbeiten und ausführen