1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Exercise

Thay đổi các phân vị của VaR và CVaR

Các phân vị VaR thường dùng là 90%, 95% và 99%, tương ứng lần lượt với 10%, 5% và 1% trường hợp tệ nhất. Các phân vị này cũng thường được dùng cho CVaR. Lưu ý rằng CVaR luôn là một ước tính cực đoan hơn so với VaR ở cùng một phân vị.

So sánh giá trị VaR và CVaR cho lợi nhuận của ETF USO dưới đây.

Dữ liệu lợi nhuận (theo phần trăm) có trong StockReturns_perc. Chúng tôi cũng đã tính sẵn var_95, cvar_95, var_99, cvar_99 và định nghĩa hàm plot_hist() để so sánh một vài phân vị cho bạn.

Instructions

100 XP
  • Tính VaR(90) cho StockReturns_perc và lưu kết quả vào var_90.
  • Tính CVaR(90) cho StockReturns_perc và lưu kết quả vào cvar_90.