1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Danh mục tỷ trọng bằng nhau

Khi so sánh các danh mục, bạn thường muốn đánh giá hiệu suất so với một danh mục đơn giản có tỷ trọng bằng nhau. Nếu danh mục của bạn không vượt trội so với cách phân bổ đơn giản này, bạn nên cân nhắc chiến lược khác, hoặc chọn luôn cách tiếp cận ngây thơ nếu không còn lựa chọn tốt hơn. Thông thường, danh mục tỷ trọng bằng nhau có xu hướng vượt thị trường khi các công ty lớn hoạt động kém. Lý do là ngay cả các công ty rất nhỏ cũng có tỷ trọng ngang bằng với Apple hay Amazon trong danh mục tỷ trọng bằng nhau, chẳng hạn.

Để giúp bạn trực quan hóa lợi nhuận lũy kế của các danh mục, chúng tôi đã định nghĩa hàm cumulative_returns_plot() trong không gian làm việc của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Gán numstocks bằng 9, là số lượng cổ phiếu trong danh mục của bạn.
  • Dùng np.repeat() để gán portfolio_weights_ew bằng một mảng có trọng số bằng nhau cho mỗi trong số 9 cổ phiếu.
  • Dùng bộ truy cập .iloc để chọn tất cả các hàng và 9 cột đầu tiên khi tính lợi nhuận danh mục.
  • Cuối cùng, xem biểu đồ lợi nhuận lũy kế theo thời gian.