Danh mục tỷ trọng bằng nhau
Khi so sánh các danh mục, bạn thường muốn đánh giá hiệu suất so với một danh mục đơn giản có tỷ trọng bằng nhau. Nếu danh mục của bạn không vượt trội so với cách phân bổ đơn giản này, bạn nên cân nhắc chiến lược khác, hoặc chọn luôn cách tiếp cận ngây thơ nếu không còn lựa chọn tốt hơn. Thông thường, danh mục tỷ trọng bằng nhau có xu hướng vượt thị trường khi các công ty lớn hoạt động kém. Lý do là ngay cả các công ty rất nhỏ cũng có tỷ trọng ngang bằng với Apple hay Amazon trong danh mục tỷ trọng bằng nhau, chẳng hạn.
Để giúp bạn trực quan hóa lợi nhuận lũy kế của các danh mục, chúng tôi đã định nghĩa hàm cumulative_returns_plot() trong không gian làm việc của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Gán
numstocksbằng9, là số lượng cổ phiếu trong danh mục của bạn. - Dùng
np.repeat()để gánportfolio_weights_ewbằng một mảng có trọng số bằng nhau cho mỗi trong số 9 cổ phiếu. - Dùng bộ truy cập
.ilocđể chọn tất cả các hàng và 9 cột đầu tiên khi tính lợi nhuận danh mục. - Cuối cùng, xem biểu đồ lợi nhuận lũy kế theo thời gian.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# How many stocks are in your portfolio?
numstocks = ____
# Create an array of equal weights across all assets
portfolio_weights_ew = ____
# Calculate the equally-weighted portfolio returns
StockReturns['Portfolio_EW'] = StockReturns.iloc[____, ____].mul(portfolio_weights_ew, axis=1).sum(axis=1)
cumulative_returns_plot(['Portfolio', 'Portfolio_EW'])