1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

VaR Monte Carlo

Cả giá trị lợi nhuận và các đường đi Monte Carlo đều có thể được dùng để phân tích mọi thứ, từ mô hình định giá quyền chọn và phòng hộ đến tối ưu hóa danh mục và chiến lược giao dịch.

Tổng hợp dữ liệu lợi nhuận ở mỗi vòng lặp và dùng các giá trị thu được để dự báo VaR tham số (99).

Các tham số mu, vol, T và S0 có sẵn từ bài tập trước.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng phương thức .append() để thêm rand_rets vào danh sách sim_returns trong mỗi vòng lặp.
  • Tính VaR tham số (99) bằng cách dùng hàm np.percentile() trên sim_returns.