Ma trận hiệp phương sai
Bạn có thể dễ dàng tính ma trận hiệp phương sai của một DataFrame lợi nhuận bằng phương thức .cov().
Ma trận tương quan không cho bạn biết gì về phương sai của từng tài sản cơ sở, mà chỉ phản ánh mối quan hệ tuyến tính giữa các tài sản. Ngược lại, ma trận hiệp phương sai (còn gọi là ma trận phương sai–hiệp phương sai) chứa đầy đủ thông tin này và rất hữu ích cho tối ưu hóa danh mục và quản lý rủi ro.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Tính ma trận hiệp phương sai của DataFrame
StockReturns. - Quy đổi ma trận hiệp phương sai theo năm bằng cách nhân với 252, số ngày giao dịch trong một năm.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____