1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python
Connected

Bài tập

Ma trận hiệp phương sai

Bạn có thể dễ dàng tính ma trận hiệp phương sai của một DataFrame lợi nhuận bằng phương thức .cov().

Ma trận tương quan không cho bạn biết gì về phương sai của từng tài sản cơ sở, mà chỉ phản ánh mối quan hệ tuyến tính giữa các tài sản. Ngược lại, ma trận hiệp phương sai (còn gọi là ma trận phương sai–hiệp phương sai) chứa đầy đủ thông tin này và rất hữu ích cho tối ưu hóa danh mục và quản lý rủi ro.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính ma trận hiệp phương sai của DataFrame StockReturns.
  • Quy đổi ma trận hiệp phương sai theo năm bằng cách nhân với 252, số ngày giao dịch trong một năm.